S & p 500 استراتيجية التداول

إستراتيجية تداول سوينغ بسيطة ل S & # 038؛ P 500.

تداول سوينغ هو وسيلة للاستفادة من تصحيحات السوق للحصول على إدخالات أفضل وحرف أكثر ربحية.

في هذه المقالة عرض طريقة بسيطة لتداول S & أمب؛ P 500 باستخدام نظام التداول البديل. أنا أنظر إلى الربحية التاريخية للاستراتيجية وأنا أيضا استخدام اختبار دخول عشوائي لنرى كيف قوية نظام الدخول.

ما هو تداول سوينغ؟

تداول سوينغ هو مستقيم جدا إلى الأمام. بل هو وسيلة لاستخدام التصحيحات السوق العادية للحصول على الصفقات دخول.

الطريقة التي أحبها بشكل خاص استخدام التداول البديل هو الجمع بينه وبين اتجاه السوق بشكل عام. الصورة إلى اليسار هي مثال جيد على كيفية استخدام التداول البديل. لقد أبرزت نقاط الدخول المحتملة باستخدام الأسهم الخضراء. في هذا المثال الاتجاه على المدى الطويل من السوق هو أعلى. لذلك أنا فقط سوف التجارة في هذا الاتجاه.

فعلت جيدا، التداول سوينغ تمكننا من تحقيق أقصى قدر من مكاسبنا المحتملة مع التقليل من المخاطر المحتملة لدينا. يمكننا إدخال الصفقات التي لديها نسب مكافأة / مخاطر إيجابية وزيادة فرصنا في البقاء مربحة على المدى الطويل.

مثل جميع أساليب التداول التداول البديل له سلبيات. خلال الأسواق التي تتجه بقوة، يمكن للمتداولين البديلين أن يفوتوا الفرص التجارية الجيدة إذا لم يتراجع السعر.

استراتيجية التداول سوينغ بسيطة.

ولهذه الاستراتيجية ثلاثة أجزاء رئيسية:

بالنسبة إلى هذه الإستراتيجية، استخدم قنوات الانحراف المعياري لتحديد الاتجاه السائد. وأعتقد أن هذه القنوات هي وسيلة ممتازة لتحديد اتجاه السوق. الاستراتيجية طويلة فقط وإذا كانت القنوات تشير صعودا سوف أدخل التجارة.

استراتيجية الخروج التي أستخدمها هي بولينجر باندز. نطاقات بولينجر تتوسع خلال تقلب السوق والعقد خلال الأوقات الهادئة.

المشغل الزناد هو نمط الشموع اليابانية. في الواقع أنا استخدام نمط بسيط جدا. انتظر حتى يغلق السعر أدنى قناة الانحراف المعياري الأدنى ثم ابحث عن شمعة هبوطية. يجب أن يكون الشمعة الهابطة الجسم على الأقل نسبة مئوية من ارتفاع الشمعة.

نتائج باكتست التداول.

تم تنفيذ هذا الاختبار الخلفي باستخدام نموذج ترادينفورمد باكتست. فهي وسيلة رائعة لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك وحسن حقا مهارات التداول الخاصة بك.

اختبرت هذه الاستراتيجية على مؤشر S & أمب؛ P 500 على الإطار الزمني اليومي. استخدمت البيانات من 1990 إلى 2018.

للحصول على النتائج أدناه كان لي وقف الخسارة تحسب في 3 أتر أتر. أنا تعيين بولينجر الفرقة مضاعف إلى 1.5 الانحرافات القياسية. وحسبت قنوات الانحراف المعياري على أساس 200 يوم، وقابلتها 0.5 انحراف معياري. يجب أن يكون جسم الزناد دخول الشمعدان على الأقل 65٪ من الارتفاع الكلي للشمعة (بين عالية ومنخفضة).

الدخول العشوائي & # 8211؛ كيف روبست هو نظام الدخول.

كما باكتسترس جيدة والتجار يجب أن نكون دائما مشبوهة من نتائجنا. فمن السهل جدا السماح للتحيز والتفاؤل المفرط للتأثير على نتائجنا. في هذه الحالة لقد قررت لاختبار مدى فعالية الزناد دخول الشمعدان هو. لذلك أنا ذاهب لمقارنة دخول الشمعدان إلى إدخال عشوائي. سأترك كل شيء آخر. لقد أجريت 5 اختبارات دخول عشوائية وأخذت متوسط ​​القيم.

الاستنتاجات.

وأظهرت النتائج الأصلية أن هذه الإستراتيجية التجارية المتداولة كانت مربحة على مدى فترة طويلة من الزمن على مؤشر S & أمب؛ P 500. لديها نسبة عالية نسبيا من الفائزين ولها انخفاض منخفض نسبيا. وأظهرت مقارنة النتائج الأصلية مع اختبار الإدخال العشوائي أن مشغل الزناد يؤدي أداء أفضل من الإدخال العشوائي في هذا الاختبار. ويظهر أيضا أن نظام التصفية والخروج يمكن أن يكون مربحا على المدى الطويل دون الاعتماد بشكل كامل على المشغل الزناد.

مزيد من الموارد.

إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد عن التداول سوينغ أنا حقا يتمتع القراءة سوينغ التداول للدمى من قبل عمر بسال. إنها مقدمة جيدة للموضوع. أنا من محبي سلسلة الدمى، في هذه الحالة هناك استخدام جيد من الفكاهة ويتم عرض المواد بوضوح. المؤلف يتضمن الكثير من المعلومات والأفكار التجارية.

وهناك طريقة أخرى جيدة لتحسين التداول البديل الخاص بك هي استخدام فيبوناتشي التصحيحات. في مقالتي حول حساب فيبوناتشي التصحيحات تلقائيا تظهر طريقة بلدي لوضع مستويات فيبوناتشي التصحيحات في جدول بيانات إكسل.

يمكن أن يكون من الأسهل فهم استراتيجية من خلال مشاهدة. تحقق من الفيديو لي إظهار استراتيجية وباكتست جدول البيانات.

مقالات أخرى قد يعجبك.

// يمكن لجميع التجار الاستفادة من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. فإنه يمكن تسليط الضوء على نقاط القوة و هيليب؛

في هذه المقالة تظهر كيف يمكنك استخدام إكسيل لاختبار الأسهم الخاصة بك & هيليب؛

// فيبوناتشي هي واحدة من أفضل الطرق لفهم إجراءات سعر السوق. سواء كنت & هيليب؛

Tradinformed.

وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

3 إستراتيجيات إيشيموكو التجارية المربحة كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل كيفية حساب وقف الخسارة الزائدة باستخدام إكسيل نظام تداول هيكين العشي بسيط ومربح مثال: باكتستينغ ترادينغ ستراتيغي كيفية التداول 3 خط كسر الرسوم البيانية الربحية أحدث المشاركات.

(1) إيبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك غراوث (2) إكونوميك تريدرس المكتبة (4) إكسيل ترادينغ (6) جداول بيانات غوغل (1) كيفية باكتست (2) (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) (24) غير مصنف (2)

سانتا كلوز رالي باكتست نموذج والجنيه. 14.81 10 في 1 حزمة و جنيه. 84.08 & بوند؛ 54.14 4 في 1 حزمة و جنيه. 32.24 & جنيه؛ 25.14 نموذج الانفصال والجنيه؛ 14.81.

21 المؤشرات الفنية والجنيه الإسترليني؛ 4.49 باختصار قصيرة باكيست نموذج باستخدام إكسل و جنيه. 8.44 متقدم باكتست نموذج و جنيه؛ 14.81 21 المزيد المؤشرات الفنية والجنيه الإسترليني؛ 4.49.

فيكس التقلب S & P 500 الدخول والجنيه. 14.81 4 في 1 حزمة والجنيه؛ 32.24 & جنيه؛ 25.14 طويلة باختصار باكتست نموذج باستخدام إكسل و جنيه. 8.44.

وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.

مؤشر S & P 500 هو استراتيجية التداول الذكي.

نشرت هذه المقالة أصلا في مختبر المختبر برايس أكتيون.

و S & أمب؛ P 500 هو استراتيجية التداول الذكي ومعيار شعبية. وأظهر أدناه أن احتمال الحصول على متوسط ​​عائد S & أمب؛ P 500 عن طريق الصدفة منخفض للغاية.

وفيما يلي الرسم البياني السنوي ل S & أمب؛ P 500 منذ عام 1950 مع الإحصاءات الرئيسية:

إذا افترضنا توزيع عادي تقريبا وعوائد مستقلة (انظر أدناه)، فإن الإحصاء t لاختبار الفرضية القائلة بأن متوسط ​​العائد، باستثناء عام 2017، مأخوذ من عدد صفر من المتوسط، يعطى بواسطة:

t-ستاتيستيك = (متوسط ​​العائد / الانحراف المعياري) × سرت (عدد السنوات)

= (8.722 / 16.735) × سرت (66) = 4.2342.

لفرضية واحدة الذيل، وقيمة p المقابلة هي 3.3E-05. وبالتالي، فإن احتمال أن يكون متوسط ​​عائد العينة مأخوذ من عدد سكاني بمتوسط ​​صفر هو 0.0033٪، ورفض الفرضية الصفرية.

ومع ذلك، فإن توزيع العائدات السنوية ليس طبيعيا تماما. في ما يلي كيف يبدو:

لاحظ أن اختبار شابيرو ويلك يعطي قيمة p من 0.580997 ولا يمكن رفض فرضية عدم وجود طبيعية. ومع ذلك، في حال كنا نشك في نتائج الاختبار، يمكننا تنفيذ بوتستراب من العائدات السنوية للحصول على توزيع العينات. هذا التوزيع سيكون طبيعيا منذ لدينا أكثر من 30 نقطة البيانات (سنوات.) وفيما يلي توزيع العينات الناتجة بعد 500000 العينات.

هذا هو التوزيع الطبيعي كما هو متوقع مع س يعني (التي تركز على التصميم) والانحراف المعياري لل 2.01635، على مقربة من المتوقع 2.05996 (الانحراف المعياري للعينة الأصلية مقسوما على الجذر التربيعي لحجم العينة.) التفرطح هو 0.01095.

قيمة p على أساس متوسط ​​العائد من 8.722 هو 2E-06، أو 0.0002٪. ثم، يمكن رفض فرضية فارغة ويمكننا أن نخلص إلى أن العائدات السنوية لل S & P 500 (قبل الأرباح) ولدت من قبل بعض العملية مع التحيز الإيجابي. في الواقع، هذا واضح في هذه الحالة من مجرد النظر في الرسم البياني. وفي حالات أخرى، لا يتضح من الرسوم البيانية. ومع ذلك، لاحظ أن جميع الاختبارات الفرضية مشروط البيانات السابقة. ومن المحتمل أن تفقد العملية التي تولد العائد السنوي S & أمب؛ P 500 تحيزها الإيجابي في مرحلة ما. هذا هو الخطر الحقيقي للمستثمرين السلبيين على المدى الطويل.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات، سعيد للاتصال على تويتر: ميكيهاريسني.

تنويه: لا يشكل جزء من التحليل في هذه المقالة توصية تجارية. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل هنا.

عن طريق التصفيق أكثر أو أقل، يمكنك أن تشير لنا القصص التي تبرز حقا.

مايكل هاريس.

كوانت المنهجية والتقديرية والتاجر، مؤلف كتاب التداول والمطور من دلبال آلة تعلم البرمجيات. لا المشورة الاستثمارية. #quant #trading #finance.

أساسيات تداول S & P 500 التقدم السعر.

ارتفع مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة في شعبيته في العقد الماضي بعد أن أدى نموذج التداول يوم التداول سيك إلى هجرة رأس المال التجزئة من الأسهم وإلى غلوبيكس، سم منصة التداول الإلكترونية على مدار 24 ساعة. وبلغ حجم التداول ذروة تاريخية في عام 2018، مدعوما بانتقال عالمي من مخاطر الأوراق المالية الفردية إلى أدوات عامة واسعة، مدفوعا بانفجار في منتجات المشتقات الحديثة جدا. جنبا إلى جنب مع مؤشر ناسداك 100 ومؤشر راسل 2000 الآجلة، ينقسم الثلاثون خرائط طريق موثوقة للمتداولين النشطين الذين يبحثون عن إشارات شراء وبيع خلال اليوم.

تداول العقود الآجلة في الساعات ما بين إغلاق الأسهم الأمريكية في نيويورك وصباح اليوم التالي يلتقط أحداث السوق تتحرك في بورصات آسيوية وأوروبية (لمزيد من القراءة، ارجع إلى 4 المؤشرات الرئيسية التي تحرك الأسواق). في المقابل، تولد هذه العلاقات على المدى القصير علاقات الاختلاف التي تتنبأ بالعمل السعر خلال ساعات التداول العادية، على النحو المبين في قراءة اتجاهات السوق مع التقارب-تحليل التباعد. و S & أمب؛ P 500 يرسخ هذه العلاقات، وتحتل المرتبة كأكثر العقود الآجلة الأسهم الأكثر شعبية في العالم، وغالبا ما تنبئ نبضات الاتجاه واسعة النطاق دون عقود أخرى أو إشارات السوق.

هناك طريقتان شائعتان للمتداولين النشطين لتشغيل مؤشرات مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة. أولا، تأخذ المخاطر مباشرة في رد فعل على إشارات التحليل الفني نموذجية، بما في ذلك الانفجارات، الأعطال والانسحاب (للقراءة إضافية، الرجوع إلى استراتيجيات أعلى لاتقان تراجع التداول). ثانيا، تطبيق التغذية الراجعة على أدوات أخرى في بيئات مترابطة للغاية، تتداول فيها آلاف الأسهم والعملات والأسواق العالمية الأخرى مع العقود المستقبلية أو في معارضتها. وهذا التشابه شائع في نقاط التحول الرئيسية عندما يخصص رأس المال المؤسسي المخاطر استنادا إلى قوى واسعة النطاق، بدلا من خصائص السندات الفردية.

تقدم الأسعار و S & P 500 إشارات.

دعونا نلقي نظرة على تقدم سعر S & أمب؛ P 500 النموذجي وكيف تنبأ بانخفاض كبير مع تزويد التجار النشطين بسلسلة من إشارات الشراء والشراء على المدى القصير. سنستخدم الرسم البياني لمدة 60 دقيقة على مدار 24 ساعة، وهو عنصر أساسي للتداول في العقود الآجلة لأنه يلتقط الأحداث الخارجية مع تسليط الضوء على المستويات الرئيسية التي لم تصل خلال الجلسة الأمريكية. يتجمع العقد من 2082 إلى 2118 بين 20 فبراير و 25، ويسحب. شبكة فيبوناتشي تمتد على أرجوحة السعر تلتقط التدريجي خطوة بخطوة التي تعطي انهيار 6 مارس. (للحصول على شرح لكيفية وضع هذه الشبكات بشكل صحيح، راجع وضع شبكات فيبوناتشي هو المفتاح لاستراتيجية التداول الخاصة بك).

2100 في تصحيح فيبوناتشي 50٪، مع تسليط الضوء على أهميته مع تراجع السعر واختبار الدعم مرتين (1،2) قبل الطباعة النهائية النهائية وثلاث مرات بعد ذلك (3،4،5). في المقابل، هذه الاختبارات الخمسة إنشاء منطقة دعم أوسع بين 2100 و 2105 (خطوط زرقاء). ويتجه العقد إلى أعلى مستوى له في أربعة أيام (6) بعد الاختبار الخامس ويبيعه، مما يشكل أول ارتفاع منخفض منذ 20 فبراير. هذا هو علامة كلاسيكية من الضعف، على النحو المبين في نظرية داو أكثر من 100 سنة. على الرغم من أن لوحظ أصلا في دج الصناعية والسكك الحديدية المتوسطات، فإنه يعمل بشكل استثنائي بشكل جيد كمولد إشارة، على كل من الرسوم البيانية اللحظية واليومية الآجلة.

يفسح الرتفاع األدنى طريقة البيع) 7 (التي تخترق منطقة الدعم. نادرا ما تؤدي الانتهاكات الأولى إلى تغيرات في الاتجاه الفوري في أسواق العقود الآجلة لأن الخوارزميات التي تهيمن على غلوبيكس تفضل تنظيف حجم الطلب على كلا الجانبين قبل دخول النبضات الاتجاهية الواسعة. هذا التحيز يساهم في الضغط القصير فوق منطقة الدعم (8) التي تجذب ضغوط البيع العدوانية وانخفاض منخفض (9) في الجلسة التالية. هذا يختبر منخفضة في فبراير سوينغ منخفض (خط أحمر) ويجد دعم عند ال .786 إرتداد. ويرتد العقد لدعم آخر مرة ويطبع اختبارين فاشلين (10،11) قبل التراجع في انهيار يسرع عندما يخفض الانخفاضات السابقة، متراجعا 20 نقطة أخرى في أربع ساعات.

يوضح الجدول الزمني للحدث كيفية تنسيق حركة السعر S & أمب؛ P 500 مع نبضات الماكرو الرئيسية، وغالبا على الجانب الآخر من الكوكب. وهذا يخبر المتداول الملتزم بأن يولي اهتماما وثيقا للحافز الاقتصادي والسياسي عندما يحتمل أن يكون رأس المال المؤسسي قادرا على تنفيذ الاستراتيجيات الأكثر عدوانية. كما أنه مفيد للغاية عندما تفشل الأخبار الصاعدة مثل التسهيل النوعي للبنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية القوية لدفع العقد فوق مستوى الدعم المكسور كما فعل في 5 و 6 مارس.

يعمل مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة بشكل استثنائي بشكل جيد كخريطة طريق لتوقيت السوق على المدى القصير واتجاهه. شاهد الرسم البياني على مدار 24 ساعة و 60 دقيقة لأنه يبني مستويات الدعم والمقاومة، مواءمة التعرض للمخاطر مع الاختبار الذي يتبع الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تحرك السوق (لمزيد من القراءة، راجع أساسيات الدعم والمقاومة).

المشاركات الموسومة بواسطة S & أمب؛ P 500.

كيفية الربح من رسل 2000 نهاية رالي يونيو.

تقوم شركة راسل 2000 بإعادة التوازن في حيازاتها في نهاية يونيو من كل عام. هنا هو ما يقولونه حول إعادة التوازن: يونيو هو الشهر الذي يتم إرسال محفظة إعادة الهيكلة الأولية إلى السوق. ابتداء من 9 يونيو، يتم إرسال القوائم الأولية إلى السوق ويتم تقديم التحديثات في 16 يونيو و 23. تم إعادة تشكيلها حديثا ...

بيع في مايو ويذهب بعيدا & # 8211؛ S & # 038؛ P 500.

بيع في مايو وتذهب بعيدا يجب أن تكون واحدة من العبارات الأكثر شهرة في سوق الأوراق المالية. ولكن هل هو الصحيح؟ هذه هي المرة الأولى التي اختبرها. هناك الكثير من الأدلة التجريبية الأكاديمية التي تبين أن هذا الوضع الشاذ موجود منذ عقود عديدة، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أماكن أخرى. أنا…

ماذا يحدث بعد أن & # 8220؛ غير عادية & # 8221؛ سقوط كبير في S & # 038؛ P؟

ماذا يحدث بعد & # 8220؛ غير عادية & # 8221؛ سقوط كبير في سبي؟ حساب متوسط ​​H-L على مدى 25 يوما الماضية (في المائة). إذا سقطت إتف أكثر من 2 مرات هذا المتوسط، أدخل في وثيقة. الخروج في تمورس مفتوحة، الغد قريبة أو بعد 3 أو 5 أيام. فترة الاختبار من 2005 حتى يوليو 2018. ...

كيفية كسب المال من الغلق حتى الغد & # 8217؛ ق مفتوح في الجاسوس / S & # 038؛ P 500، الجزء 2.

في نوفمبر 2018 لخصت بعض الاستراتيجيات عند عقد من الإغلاق حتى غدا & # 8217؛ ق مفتوحة. وقد عملت هذه الاستراتيجيات بشكل جيد منذ أن بوبليسيهد ذلك. اليوم لدي واحدة أخرى. إنها تستند إلى المبادئ نفسها التي تتبعها هذه الاستراتيجية. هنا هي كريترياس: حساب متوسط ​​25 يوم من (عالية ناقص منخفضة). هذا هو ...

عندما سبي شلالات 2 مرات أكثر من متوسط ​​التغيير.

هنا هي استراتيجية بسيطة في سبي: حساب القيمة المطلقة للتغيير٪ من إغلاق اليوم من أمس إغلاق (c2c) حساب متوسط ​​25 يوم من عدد 1 عندما سبي يسقط أكثر من مرتين الرقم في العدد 2 من إغلاق إلى إغلاق ( c2c)، ثم انتقل لفترة طويلة عند إغلاق الإغلاق على ...

سبي / S & # 038؛ P 500: يوم أمس كان يوم أسفل واليوم يفتح أسفل.

قبل بضعة أسابيع كتبت عن استراتيجية دايترادينغ المحتملة في زلب. هذا هو اختبار مماثل القيام به في سبي: يوم أمس الصيغة (c-l) / (h-l) يجب أن يكون أقل من 0.1. اليوم سبي يفتح. إذا تم استيفاء هذين المعيارين البسيطين، فاحرص على الانتظار لفترة طويلة في الفتح حتى النهاية. هذه هي النتيجة ...

كيفية كسب المال من الغلق حتى الغد & # 8217؛ s فتح في سبي / S & # 038؛ P 500.

هذه الوظيفة لديها بعض الاقتراحات البسيطة حول الاستراتيجيات المحتملة من الإغلاق حتى الغد مفتوحة في سبي (فترة الاختبار من أكتوبر 2005 حتى الوقت الحاضر). هذا المنصب هو ملخص لجميع الاختبارات عدة لقد فعلت على استراتيجيات مع دخول على وثيقة والخروج في اليوم التالي & # 8217؛ ق مفتوحة (حتى الآن). أفضل استراتيجية ...

عندما يغلق الجاسوس بالقرب من الجزء السفلي من نطاقها ولكن لا تزال إيجابية.

خلال الأيام الأولى كمستثمر / تاجر في وقت مبكر 90 & # 8242؛ ق قيل لي (في العديد من الكتب) أن يوم أعلى أن ينتهي بالقرب من أدنى نطاق هو علامة سيئة. ومع ذلك، فإنه دائما فكرة جيدة لاختبار كل شيء بنفسك. روب حنا فعل ذلك في عام 2018 وقررت التحقق من ...

اثنين من الأيام الكبيرة أسفل في صف في سبي.

في يوم الخميس كان لدينا الثاني & # 8220؛ كبير & # 8221؛ في يوم واحد على التوالي في سبي، مع يومين على التوالي مع أكثر من 1٪ كل يوم. هذا لا يحدث في كثير من الأحيان. مع العلم أن سبي يميل إلى العودة إلى المتوسط: هل يمكننا كسب المال عن طريق الذهاب لفترة طويلة في نهاية اليوم الثاني؟ ...

الفجوة أسفل وحتى أكثر الهبوط من فتح في سبي.

أما اليوم فقد افتتح سهم سبي نحو 0.8٪. ومنذ ذلك الحين انخفض أكثر من ذلك، وفي وقت كتابة الكتاب بنسبة 1.5٪ منذ فتح. يوم صعب جدا لالأطوال. وبالنظر إلى ما حدث في أيام مماثلة منذ يناير 2018 (فتح أكثر من 0.7٪ إلى أسفل وتراجع أكثر من 1٪ من فتح) ...

العائد لكل يوم تداول منذ عام 1970 في S & # 038؛ P 500.

أدناه يمكنك أن تجد شريط يظهر متوسط ​​العائد لكل يوم تداول في S & P 500 منذ عام 1970، باستثناء أرباح الأسهم. يوم 1 هو ببساطة يوم التداول الأول، وليس بالضرورة في اليوم الأول من الشهر التقويمي. من الواضح أن الأشهر لديها عدد مختلف من أيام التداول. الأرقام غير مضغوطة أو مطولة إلى ...

بعض الحقائق عن يوم التداول الأول من الشهر.

اليوم هو الأول من نوفمبر وبداية شهر جديد. I & # 8217؛ مجرد محاولة للاستيلاء على بعض الاحصاءات عن كيف كان أول يوم تداول من الشهر من يناير 2005 حتى يوليو 2018. متوسط ​​الافتتاح من أمس & # 8217؛ ق إغلاق: + 0.066٪ متوسط ​​مكاسب من إغلاق يوم أمس حتى إغلاق اليوم (إذا كان اليوم هو الأول ...

بعض الحقائق عن آخر يوم تداول من الشهر.

كان يوم أمس يوم تداول محبط. انتهى بي الأمر صافية طويلة في بلدي دايترادينغ استراتيجية جديدة التي قمت مؤخرا بزيادة حجم. بعد 1،5 ساعة من التداول، والحصول على المزيد والمزيد من يملأ، كان لي مكاسب لطيفة، إلا أن نرى ذلك تتبخر حتى خسارة صغيرة في الإغلاق. هذا جيد…

دايترادينغ سبي: العوائد في الساعة الأولى، منتصف اليوم والساعة الأخيرة.

كونه دايترادر ​​هو صراع، لذلك أنا في الآونة الأخيرة كسر يوم التداول إلى الأداء خلال الساعة الأولى، في منتصف اليوم والساعة الأخيرة. سبق أن كتبت مقالتين عن عندما يحدد سبي أعلى وأدنى خلال يوم التداول: في أي وقت من اليوم لا سبي ...

سبي مجموعات منخفضة أو عالية في آخر ساعة & # 8211؛ استراتيجية دايترادينغ.

لقد كتبت سابقا إلى مقالات حول عندما سبي يحدد عالية ومنخفضة خلال النهار: في أي وقت من اليوم مجموعات الجاسوس عالية ومنخفضة؟ اليوم عالية ومنخفضة في سبي أيام الأسبوع I & # 8217؛ م محاولة للعثور على شيء قابل للتداول من هذه الأرقام البسيطة ولكن هذا & # 8217؛ s ليس من السهل. ومع ذلك، فإن & # 8220؛ مملة & # 8221؛ الشراء عند نقاط الضعف ...

تداول يومي و منخفض في الجاسوس بي ويكداي.

في مقالة سابقة كتبت عن عندما يضع سبي عالية / منخفضة. ولكن هل هناك أي فرق يفصل بين أيام الأسبوع؟ هذا هو العدد من يناير 2018 حتى 1 أغسطس أغسطس 2018: #Number عالية منخفضة عالية منخفضة من الأيام ساعة الأولى ساعة الأولى ساعة الأخيرة ساعة الأخيرة الإثنين 119 44 43 29 29 الثلاثاء 135 ...

فتح الفجوات في سبي / S & # 038؛ P 500، الجزء 3، تشريح فجوات الخبو.

قررت أن أبحث أكثر في فتح الثغرات في سبي (S & P 500). بعد كل شيء، الكثير من التجار يدعون لكسب المال على هذه الاستراتيجية، على الأقل وفقا لبحثي على شبكة الإنترنت. بالنسبة لي هذا هو إقليم غير معروف حتى هذا التاريخ لم أكن سوى الأسهم دايترادينغ، وتجربتي ...

عند إغلاق سبي / S & # 038؛ P 500 في الجزء السفلي من اليوم & # 8217؛ s المدى.

أحد الصيغ المفضلة & # 8220؛ الصيغ & # 8221؛ (هاي-كلوز) / (هاي-لو) هذه الصيغة البسيطة تزيد من احتمالات الكثير، في تجربتي. في ما يلي مثال: أدخل في الإغلاق إذا كانت الصيغة أعلاه أقل من 0.5: السطر الأزرق هو العائد المتراكم في المائة للشراء كل إغلاق و ...

فتح الفجوات في سبي / S & # 038؛ P 500، الجزء 1.

البحث على شبكة الإنترنت يمكنك أن تجد الكثير من المقالات حول كيفية لعب الفجوة الافتتاحية من S & أمب؛ P 500. اليوم أنا لم تطور بلدي الشخصية على هذه الاستراتيجية. على مدى الشهرين الماضيين لقد تم تداول استراتيجية مماثلة، ولكن ليس بالضبط نفس واحد لقد اختبرت هنا. إليك ...

استخدام فيكس للتجارة سبي و S & # 038؛ P 500.

فيكس هو مقياس شعبي للتذبذب الضمني لخيارات مؤشر S & أمب؛ P 500. يمكنك أن تقرأ عن فيكس باستخدام الرابط، ولكن وضعت قريبا هذا هو مؤشر انعكاس المتوسط: عندما يكون قسط المخاطر إنكريس (فيكس آخذ في الارتفاع في القيمة) قد يكون من الحكمة لشراء الأسهم وبيع عندما قطرات فيكس ...

نمط الشمعدان & # 8211؛ دوجي.

وضع صديقي الشاب في براغ مخططا مثيرا للاهتمام في اليوم الآخر: كق ونمط الدوجي: يصنف الدوجي على أنه نمط "انعكاس"، ولكن هذا لا يعني أن الأسعار يجب أن تتراجع. وينظر إليها بشكل صحيح على أنها مجرد نهاية الاتجاه. السوق يسير في اتجاه ما، في ...

نهاية الشهر استراتيجية في S & # 038؛ P 500.

معروفة & # 8220؛ حقيقة & # 8221؛ هو التجمع في نهاية الشهر واليوم الأول من كل شهر. انها الكثير عن ذلك على شبكة الإنترنت، ولكن بقدر ما أستطيع أن أرى أي أرقام الثابت الفعلي والاستراتيجيات. ولذلك، بعد بضعة أيام، نشرت استراتيجية تبين المتوسطات اليومية في S & أمب؛ P ...

المواسم اليومية في S & # 038؛ P 500.

هل هناك أي مواسم يومية في S & أمب؛ P 500؟ فعلت بعض البحوث في سبي، وهي شركة إتف على أساس S & أمب؛ P 500 مكونات و بروكسي جيد جدا، ومتوسط ​​العائد على أساس يوم من الشهر. للحصول على عدد كاف من البيانات بدأت مرة أخرى في عام 2005. وفيما يلي النتائج: متوسط ​​مكاسب متوسط ​​المكاسب ...

QuantStart.

الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.

تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.

نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.

من قبل مايكل هالز مور في 7 أكتوبر، 2018.

في هذه المقالة أريد أن تظهر لك كيفية تطبيق جميع المعارف المكتسبة في السابق تحليل سلسلة الوقت مشاركات لاستراتيجية التداول على مؤشر S & أمبير؛ P500 سوق الأسهم الأمريكية.

سنرى أنه من خلال الجمع بين نموذجي أريما و غارتش يمكننا أن نفوق بشكل كبير نهج "الشراء والاحتفاظ" على المدى الطويل.

نظرة عامة على الاستراتيجية.

فكرة الاستراتيجية بسيطة نسبيا ولكن إذا كنت ترغب في تجربة معها أقترح بشدة قراءة الوظائف السابقة على تحليل سلسلة زمنية من أجل فهم ما كنت سوف تعدل!

وتنفذ الاستراتيجية على أساس "المتداول":

لكل يوم، $ n $، يتم استخدام الأيام السابقة $ $ $ من العائدات اللوغاريتمية المختلفة لمؤشر سوق الأسهم كنافذة لتركيب نموذج أريبا و غارتش الأمثل. يتم استخدام النموذج الموحد لجعل التنبؤ لعودة اليوم التالي. إذا كان التنبؤ سلبيا يقصر السهم في الإغلاق السابق، في حين إذا كان إيجابيا هو متوقفة. إذا كان التنبؤ هو نفس الاتجاه كما في اليوم السابق ثم يتم تغيير أي شيء.

لهذه الاستراتيجية لقد استخدمت الحد الأقصى للبيانات المتاحة من ياهو المالية ل S & أمب؛ P500. لقد اتخذت $ ك = 500 $ ولكن هذا هو المعلمة التي يمكن أن يكون الأمثل من أجل تحسين الأداء أو تقليل السحب.

يتم تنفيذ باكتست في الأزياء متجه مباشرة باستخدام R. لم يتم تنفيذها في بايثون يحركها الحدث بايثستر حتى الآن. وبالتالي فإن الأداء الذي تحقق في نظام التداول الحقيقي من المرجح أن يكون أقل قليلا مما قد تحقق هنا، بسبب العمولة والانزلاق.

تنفيذ الاستراتيجية.

لتنفيذ الاستراتيجية ونحن في طريقنا لاستخدام بعض من التعليمات البرمجية التي أنشأناها سابقا في سلسلة سلسلة تحليل سلسلة الوقت، فضلا عن بعض المكتبات الجديدة بما في ذلك روجارتش، الذي اقترح لي من قبل إيليا كيبنيس على كوانتسترات التاجر.

سوف أذهب من خلال بناء الجملة بطريقة خطوة بخطوة ومن ثم تقديم التنفيذ الكامل في النهاية، فضلا عن وصلة إلى مجموعة البيانات الخاصة بي لمؤشر أريما + غارتش. لقد شملت هذا الأخير لأنه قد أخذت لي بضعة أيام على جهاز الكمبيوتر الخاص بي ديكستوب لتوليد الإشارات!

يجب أن تكون قادرا على تكرار النتائج بالكامل كما رمز نفسه ليست معقدة جدا، على الرغم من أن يستغرق بعض الوقت لمحاكاة إذا كنت تحمل بها بالكامل.

المهمة الأولى هي تثبيت واستيراد المكتبات اللازمة في R:

إذا كان لديك بالفعل المكتبات المثبتة يمكنك ببساطة استيرادها:

مع ذلك سوف يتم تطبيق استراتيجية إلى S & أمب؛ P500. يمكننا استخدام كوانتمود للحصول على البيانات التي تعود إلى عام 1950 للمؤشر. يستخدم ياهو المالية رمز "^ غسك".

يمكننا بعد ذلك إنشاء عوائد لوغاريتمية مختلفة من "سعر الإغلاق" من S & أمب؛ P500 وتريد خارج قيمة نا الأولية:

نحن بحاجة إلى إنشاء ناقلات، توقعات لتخزين القيم توقعاتنا في تواريخ معينة. وضعنا طول فوريلنغث لتكون مساوية لطول بيانات التداول لدينا ناقص $ k $، وطول النافذة:

في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى حلقة من خلال كل يوم في بيانات التداول وتتناسب مع نموذج أريما و غارتش المناسب إلى نافذة المتداول من طول $ K $. وبالنظر إلى أننا نحاول 24 منفصلة أريما يناسب وتناسب نموذج غارتش، لكل يوم، ومؤشر يمكن أن يستغرق وقتا طويلا لتوليد.

نحن نستخدم الفهرس د كمتغير حلقة وحلقة من $ k $ لطول بيانات التداول:

بعد ذلك نقوم بإنشاء نافذة المتداول من خلال إرجاع S & أمب؛ P500 وتحديد القيم بين $ 1 + d $ و $ k + d $، حيث $ k = 500 $ لهذه الإستراتيجية:

نحن نستخدم نفس الإجراء كما في مقالة أريما للبحث من خلال جميع نماذج أرما مع $ p \ إن \ $ و $ q \ إن \ $، باستثناء $ p، q = 0 $.

نحن التفاف استدعاء أريمافيت في كتلة معالجة استثناء تريكاتش R للتأكد من أننا إذا لم نحصل على صالح لقيمة معينة من $ p $ و $ $ $، ونحن تجاهل ذلك والانتقال إلى المجموعة التالية من $ P $ و $ $ $.

لاحظ أننا قمنا بتعيين القيمة "المتكاملة" $ d = 0 $ (هذا هو $ d $ مختلفة لمعلمة الفهرسة لدينا) وعلى هذا النحو نحن حقا تركيب نموذج أرما، بدلا من أريما.

سيوفر لنا إجراء الحلقات نموذج "أرما" المناسب "الأفضل"، من حيث معيار معلومات أكايك، والذي يمكننا بعد ذلك استخدامه لتغذية نموذج غارتش لدينا:

في كتلة التعليمات البرمجية التالية سنقوم باستخدام مكتبة روجارتش، مع نموذج غارتش (1،1). بناء الجملة لهذا يتطلب منا إعداد كائن مواصفات أوغارسبيس الذي يأخذ نموذجا للتباين والمتوسط. ويتلقى التباين نموذج غارتش (1،1) بينما يأخذ المتوسط ​​نموذج أرما (p، q) حيث يتم اختيار $ p $ و $ $ $ أعلاه. نحن أيضا اختيار توزيع سجد للأخطاء.

وبمجرد أن نختار مواصفات نقوم بتنفيذ تركيب الفعلي من أرما + غارتش باستخدام الأمر أوغاركفيت، الذي يأخذ كائن مواصفات، وإرجاع $ k $ من S & أمب؛ P500 وحلالا الأمثل العددية. لقد اخترنا استخدام الهجين، الذي يحاول حلالا مختلفة من أجل زيادة احتمال التقارب:

إذا لم يتلاقى نموذج غارتش فإننا ببساطة نحدد اليوم لإنتاج تنبؤ "طويل"، وهو تخمين واضح. ومع ذلك، إذا كان النموذج يتلاقى ثم نخرج التاريخ وتوقع التنبؤ الغد (+1 أو -1) كسلسلة في أي نقطة يتم إغلاق حلقة.

من أجل إعداد الإخراج لملف كسف لقد قمت بإنشاء سلسلة تحتوي على البيانات مفصولة بفاصلة مع اتجاه التنبؤ لليوم التالي:

الخطوة قبل الأخيرة هي إخراج ملف كسف إلى القرص. وهذا يسمح لنا أن تأخذ المؤشر واستخدامها في برنامج بديل باكتستينغ لمزيد من التحليل، إذا رغبت في ذلك:

ومع ذلك، هناك مشكلة صغيرة مع ملف كسف كما هو قائم الآن. يحتوي الملف على قائمة التواريخ والتنبؤ لاتجاه الغد. إذا كان علينا تحميل هذا في رمز باكتست أدناه كما هو عليه، ونحن في الواقع أن إدخال التحيز نظرة إلى الأمام لأن قيمة التنبؤ تمثل البيانات غير المعروفة في وقت التنبؤ.

من أجل حساب هذا نحن بحاجة ببساطة لنقل القيمة المتوقعة قبل يوم واحد. لقد وجدت أن هذا أكثر وضوحا باستخدام بيثون. وبما أنني لا أريد أن افترض أنك قمت بتثبيت أي مكتبات خاصة (مثل الباندا)، لقد أبقيت على بيثون النقي.

هنا هو السيناريو القصير الذي يحمل هذا الإجراء بها. تأكد من تشغيله في نفس الدليل كملف Forecasts. csv:

عند هذه النقطة لدينا الآن ملف مؤشر تصحيح المخزنة في Forecasts_new. csv. وبما أن هذا يأخذ قدرا كبيرا من الوقت لحساب، لقد قدمت الملف الكامل هنا لتنزيل نفسك:

نتائج الاستراتيجية.

الآن بعد أن قمنا بإنشاء ملف كسف مؤشر نحن بحاجة إلى مقارنة أدائها إلى "شراء وعقد".

نقرأ أولا في المؤشر من ملف كسف ونخزنه على أنه سباريماغارتش:

ثم نقوم بإنشاء تقاطع لتواريخ توقعات أريما + غارتش والمجموعة الأصلية للعائدات من S & أمب؛ P500. يمكننا بعد ذلك حساب عوائد إستراتيجية أريما + غارتش عن طريق ضرب إشارة التنبؤ (+ أو -) بالعودة نفسها:

وبمجرد حصولنا على العوائد من إستراتيجية أريما + غارتش يمكننا إنشاء منحنيات للأسهم لكل من نموذج أريما + غارتش و "شراء وعقد". وأخيرا، نجمعها في بنية بيانات واحدة:

وأخيرا، يمكننا استخدام الأمر زيبلوت لرسم كل من منحنيات الأسهم على نفس المؤامرة:

إن منحنى رأس المال حتى 6 أكتوبر 2018 هو كما يلي:

منحنى أسهم إستراتيجية أريما + غارتش مقابل "الشراء والاستمرار" ل S & أمب؛ P500 من عام 1952.

كما ترون، على مدى 65 عاما، إستراتيجية أريما + غارتش تفوقت بشكل ملحوظ على "شراء وعقد". ومع ذلك، يمكنك أن ترى أيضا أن غالبية المكاسب حدثت بين عامي 1970 و 1980. لاحظ أن تقلب المنحنى هو الحد الأدنى جدا حتى أوائل 80s، وعند هذه النقطة التقلبات يزيد بشكل كبير ومتوسط ​​العوائد أقل إثارة للإعجاب.

ومن الواضح أن منحنى رأس المال يعد بأداء عظيم خلال الفترة بأكملها. ومع ذلك، هل كانت هذه الاستراتيجية قابلة للتداول حقا؟

أولا وقبل كل شيء، دعونا ننظر في حقيقة أن نموذج أرما نشرت فقط في عام 1951. لم يكن حقا استخدام على نطاق واسع حتى عام 1970 عندما صندوق & أمب؛ ناقش جينكينز ذلك في كتابهم.

ثانيا، لم يتم اكتشاف نموذج أرش (علنا!) حتى أوائل الثمانينات، من قبل إنغل، و غارتش نفسها نشرت من قبل بولرسليف في عام 1986.

وثالثا، فإن هذا "الاختبار المسبق" قد تم بالفعل على مؤشر سوق الأوراق المالية وليس أداة قابلة للتداول ماديا. من أجل الوصول إلى فهرس مثل هذا كان من الضروري تداول العقود الآجلة من S & أمب؛ P500 أو صندوق متداول لتبادل العملات (إتف) مثل سبدر.

وهل من المناسب حقا تطبيق مثل هذه النماذج على سلسلة تاريخية قبل اختراعها؟ والبديل هو البدء بتطبيق النماذج على بيانات أحدث. في الواقع، يمكننا النظر في الأداء في السنوات العشر الماضية، من 1 يناير 2005 إلى اليوم:

منحنى الأسهم لاستراتيجية أريما + غارتش مقابل "الشراء والاستمرار" ل S & أمب؛ P500 من عام 2005 حتى اليوم.

كما يمكنك أن ترى منحنى الأسهم لا يزال أقل من شراء & أمب؛ عقد استراتيجية لحوالي 3 سنوات، ولكن خلال انهيار سوق الأسهم من 2008/2009 أنها جيدة جدا. وهذا أمر منطقي لأنه من المرجح أن يكون هناك ترابط مسلسل كبير في هذه الفترة، وسوف يتم استيعابها بشكل جيد من قبل نماذج أريما و غارتش. وبمجرد أن انتعش السوق بعد عام 2009 ويدخل ما يبدو أن يكون أكثر اتجاه ستوكاستيك، يبدأ أداء النموذج يعاني مرة أخرى.

ويلاحظ أن هذه الاستراتيجية يمكن تطبيقها بسهولة على مختلف مؤشرات سوق الأسهم أو الأسهم أو فئات الأصول الأخرى. وأحثك بشدة على محاولة البحث عن أدوات أخرى، حيث يمكنك الحصول على تحسينات جوهرية على النتائج المعروضة هنا.

الخطوات التالية.

الآن بعد أن انتهينا من مناقشة عائلة أريما و غارتش من النماذج، أريد الاستمرار في مناقشة تحليل السلاسل الزمنية من خلال النظر في عمليات الذاكرة الطويلة، ونماذج فضاء الفضاء، وسلاسل زمنية مشتركة.

هذه المجالات اللاحقة من سلسلة زمنية سوف تعطينا إلى النماذج التي يمكن أن تحسن توقعاتنا أبعد من تلك التي قدمتها هنا، والتي سوف تزيد بشكل كبير من الربحية تداولنا و / أو تقليل المخاطر.

هنا هو القائمة الكاملة لتوليد المؤشر، باكتستينغ والتآمر:

و رمز بيثون لتطبيق على التنبؤات. كسف قبل إعادة الاستيراد:

مجرد بدء مع التداول الكمي؟

3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:

1. دروس التداول الكمي.

سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!

2. جميع أحدث المحتوى.

كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.

ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.